2013-04-24 幾何ブラウン運動 対数正規分布 幾何ブラウン運動 確率微分方程式 R sde 増分の対数が平均m分散Sのブラウン運動に従う運動を幾何ブラウン運動と言う Wikiがこちら 金融分野ではブラック-ショールズ式(こちら) Rの確率微分方程式パッケージsdeを使うとシミュレーションもできる(こちらで試しています)