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幾何ブラウン運動

増分の対数が平均m分散Sのブラウン運動に従う運動を幾何ブラウン運動と言う Wikiがこちら 金融分野ではブラック-ショールズ式(こちら) Rの確率微分方程式パッケージsdeを使うとシミュレーションもできる(こちらで試しています)

雲がたなびく

確率微分方程式について調べて、そのパッケージsdeについても調べた(こちら) それを使って、のたくったような多次元雲観測データを作ってみることにする 多次元で、それぞれの次元で独立な確率過程とする 2群で作る ブラウンっぽい動きを作った上で(それが…