対数正規分布

幾何ブラウン運動

対数正規分布幾何ブラウン運動確率微分方程式 R sde

増分の対数が平均m分散Sのブラウン運動に従う運動を幾何ブラウン運動と言う Wikiがこちら金融分野ではブラック-ショールズ式(こちら) Rの確率微分方程式パッケージsdeを使うとシミュレーションもできる(こちらで試しています)