Levy process

ジャンプのあるブラウン運動

Levy 過程はこちらにあるように、3つの要素から構成される a Brownian motion a compound Poisson process a square integrable pure jump martingale ひとまず、Brownian motionとcompound Poisson processとの和を取ってみる Brownian motionはsdeパッケ…