Levy 過程はこちらにあるように、３つの要素から構成される a Brownian motion a compound Poisson process a square integrable pure jump martingale ひとまず、Brownian motionとcompound Poisson processとの和を取ってみる Brownian motionはsdeパッケ…

確率過程の例としてブラウン運動から始まった ポアッソンノイズも例として出てきた ポアッソンノイズは「単純ポアッソンノイズ」「複合ポアッソンノイズ」と整備されていった でも結局、すべての基本はブラウン運動で、ブラウン運動にもとづいて、すべてを記…

Wiki記事 『確率微分方程式』(Wiki記事) 関連記事(こちら) こちら参考