昨日の記事で、酔歩という時間発展の系から始めて、fractional brownian motionという、粗滑をパラメタライズした時間発展のシミュレーションでは、時間軸座標上の点について共分散を定めて多変量正規乱数を発生させると、いい感じでシミュレーションできる…

１次元空間で、一定の歩幅での離散時刻酔歩は n <- 1000 x <- cumsum(sample(c(-1,1),replace=TRUE,n)) plot(x,type="l") すべての時刻で、位置の期待値は0で、分散は時刻tに対して、t n <- 1000 n.trial <- 10000 X <- matrix(sample(c(-1,1),replace=TRUE,…