自己相関

時系列解析 Exponential smoothing 指数平滑

Exponential smoothing(Wiki記事) tmax<-1000 t<-1:tmax d<-rep(sort(runif(100)),10)*20000+rep(sort(runif(200)),5)*300000+t*3+(t-500)^2*1+rnorm(tmax)*50000 tsd<-ts(d,freq=12) plot(tsd) m<-HoltWinters(tsd) lines(fitted(m)[,1],col=2) Weighted av…

パターン検出

上で書いたこと 時間の流れの中で、繰り返しパターンがあるかどうかは、ごくごく単純に考えれば、「繰り返しのタイムラグ」を適当に選びながら、「重ね合わせ」がどの程度よいか、で判断できる Wiki記事 あとは、その軸の取り替え・軸の多数化・バリエーショ…