ウィーナー過程

ランダムフィールド その2

昨日の記事で、酔歩という時間発展の系から始めて、fractional brownian motionという、粗滑をパラメタライズした時間発展のシミュレーションでは、時間軸座標上の点について共分散を定めて多変量正規乱数を発生させると、いい感じでシミュレーションできる…