伊藤の補題

伊藤の公式・補題、確率微分方程式

ブラウン運動を含む曲線のことをやっている 確率微分方程式になっている。ブラウン運動とそうでない運動とにわけて式を書く マルチンゲールである、と言う。次に何が起きるかの期待値は、今の値であること。それは観察を積み重ねても変わらないこと。増分の…