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ARIMA〜時系列データ解析をやってみる

時系列
  • ARIMA: Autoregressive, Integrated and Moving Average, 自己回帰和分移動平均
  • ARIMAは、「次」の値が、「今」の値に、何か「時間によらないルールで決まる値」を加えて決まるような和分過程(Integrated process)を解析する枠組み
    • 「次」が「今」と「時間によらないルール〜定常過程〜時刻によらず同じ乱数」との和で決まる、ということは、これは「酔歩」(http://smrmkt.hatenablog.jp/entry/2013/04/20/154929:title=参考])
    • ARIMAは「酔歩」を想定した解析(らしい)
    • ただし、ただの「酔歩」と違うのはy(t+1) = a\times y(t) + bのように、現在値y(t)の関数に「酔歩分」が加わること(らしい)。a\times y(t)をf(y(t))のように考え直すのは、(もちろん複雑にはなるが)(１つの)考え方ではあるだろう。ARIMAは一次線形にする、ということ(なのだろう)