時系列データオブジェクトとautocorrelation/autocovariance〜時系列データ解析をやってみる

• 時系列解析用オブジェクト time-series objectは、等時間間隔データ

# 時刻情報を付与した1000 x 3 行列ができる
w <- ts(X5$X[1,,]) # p個のパラメタ、n.stepの時刻数
summary(w)

> summary(w)
    Series 1           Series 2           Series 3       
 Min.   :-11.1124   Min.   :-11.5762   Min.   :-19.3474  
 1st Qu.: -2.6802   1st Qu.: -3.2534   1st Qu.: -3.3569  
 Median : -0.4933   Median : -0.7417   Median :  0.3304  
 Mean   : -0.1868   Mean   : -0.9360   Mean   : -0.3711  
 3rd Qu.:  2.6195   3rd Qu.:  1.3853   3rd Qu.:  3.1288  
 Max.   : 13.2551   Max.   : 11.7121   Max.   : 11.7002