ぱらぱらめくる『Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: With R Examples』3. 確率過程への確率微分方程式モデルの当て嵌めとそのパラメタ推定。適切なモデルの選択

• 3. Parametric Estimation
  • 推定のためには、推定結果を評価する方法が必要。それが「尤度」関係
    • Likelihoodの計算
      • Exact likelihoodを計算
      • Pseudo-likelihoodを計算
      • Likelihoodの近似計算
    • 観察データの何を基に推定するか
      • 変化の動き自体？、時間と分散の関係？…
  • 推定の仕方は色々な発表があり、それに対して、関数を作ってくれている
    • simple.ef()
    • simple.ef2()
    • linear.mart.ef()
    • gmm()