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ぱらぱらめくる『Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: With R Examples』2. 確率微分方程式のシミュレーション

ぱらぱらめくるシリーズ 確率微分方程式 R
  • 2. Numerical Nethods for SDE
    • 離散的増分でシミュレーションする
    • 係数から、連続変化の(任意時刻〜離散時刻)の値をシミュレーションする
    • sde.sim()関数はシミュレーション関数
      • method引数の"euler","milstein","KPS","milstein2"は離散的増分シミュレーション、"cdist","ozaki","shoji","EA"は係数からの連続変化シミュレーション
    • dS(t)=\mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)の\muと\sigmaを引数 drift, sigmaとして指定するのが基本
    • drift, sigmaには式が入れられる