3. Parametric Estimation 推定のためには、推定結果を評価する方法が必要。それが「尤度」関係 Likelihoodの計算 Exact likelihoodを計算 Pseudo-likelihoodを計算 Likelihoodの近似計算 観察データの何を基に推定するか 変化の動き自体？、時間と分散の関…

2. Numerical Nethods for SDE 離散的増分でシミュレーションする 係数から、連続変化の(任意時刻〜離散時刻)の値をシミュレーションする sde.sim()関数はシミュレーション関数 method引数の"euler","milstein","KPS","milstein2"は離散的増分シミュレーショ…

1. Stochastic Processes and Stochastic Differential Equations 確率空間と確率過程の数学的記法 確率変数の平均・分散・モーメント シミュレーションのための道具 疑似乱数列 モンテカルロ法 分散を小さくするための手法 モンテカルロはよい方法だが、あ…

Rにはsdeというパッケージがあって、それのモト本が、この本らしい ちょっと重い処理も含まれるが、examplesをひたすら抜き出すと以下の通り library(sde) plot(BM()) plot(BBridge()) plot(GBM()) tau0 <- 0.6 k0 <- ceiling(1000*tau0) set.seed(123) X1 <…

4. Miscellaneous Topics AICでモデルの選択 ノンパラメトリック推定

Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: With R Examples (Springer Series in Statistics)作者: Stefano M. Iacus出版社/メーカー: Springer発売日: 2008/05/26メディア: ハードカバー クリック: 1回この商品を含むブログ (1件) …